太赚钱了！金融大鳄也高薪抢量化人才

量化到底会不会对股市产生波动或许还存在争议，在量化大佬2.85亿购沪上第一豪宅的铁铮铮事实面前，论量化造富的速度，或许没有人可以说一个不字。

事实上，亮眼的业绩数据不断壮大量化的市场。截至今年二季度末，百亿量化私募的队伍的数量从一季度末的26家升至30家。量化前七大巨头规模占比近30%，幻方、九坤、灵均和明汯规模均在600亿以上。

为了能取得更多的超额收益，人才成了量化行业的核心稀缺资源人才，近些年量化私募行业甚至重金招贤纳士，显示出对顶级人才的渴求。

对冲基金高薪抢量化人才

近日，华尔街对冲基金公司Point72开启2024年暑假的实习生招聘启事，其中有多个关于量化领域的招聘岗位。

具体来看，定量研究实习生岗位年薪为25万-30万美元，量化开发实习生岗位年薪为24万-30万美元，换算成人民币大约为174万-218万元。

如此高的年薪，要求自然不低。量化开发人员需要解决对研究和交易具有实际影响的挑战性问题、利用分布式存储和云计算构建高性能工具和基础设施，以及将业务扩展到全球市场和多样化的资产类别。

业内人士表示，30万美元年薪对于对冲基金的正式员工来说基本属于行业平均水平。

在国内，私募量化机构的员工薪酬也令人惊叹。据报道量化圈交易员和投资经理的底薪大致在40万~200万一线，100万元上下是最常见的情况。底薪都不算什么，奖金才是量化圈真正的“大肉”。

公开资料显示，Point72有着“华尔街最疯狂的赚钱机器”的美誉，创始人是史蒂夫·科恩（Steve Cohen），以其敏锐的投资洞察力闻名华尔街，曾被《商业周刊》评选为最有影响力的交易员之一，其同时也是知名美剧《亿万》中金融大鳄Bobby的原型。

在2022年全球Top10对冲基金经理收入排行榜中，史蒂夫·科恩以19亿美元年薪位列第3，而我们熟知的桥水基金的达利欧仅以9亿美元位列第8位。

高价薪酬的背后肯定源自于业绩的优秀。Point72今年第二季度管理规模为336.3 亿美元，环比增长4.15%，持股数量下降了3.7%。

调仓动态方面，Point72二季度建仓做多美光科技、南方铜业公司、美元树、Spotify等557只股票，清仓ServiceNOW、星巴克、美国西南航空公司、维多利亚的秘密、Seagen等637只股票。

Point72基金今年二季度的前五名头寸是：SPDR标准普尔500 ETF的看跌期权，权重为3.33%;英伟达占2.05%、微软占比1.83%、亚马逊权重Wie1.18%、Adobe为1.10%。

(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）

最大关注点的还是，该基金在SPDR S&P 500 ETF Trust中的看跌期权头寸为11.3亿美元，为第一大重仓。

通常看跌期权赋予持有者在指定时间以固定价格出售标的资产的权利，但不强制义务，因此常用于预测市场下跌。但它们也可以用于对冲风险或作为更广泛策略的一部分。

这会不会是暗示了Point72对美股大盘的看跌前景的押注呢？

大空头卷土重来

美国银行知名策略分析师Michael Hartnett指出，美国就业市场开始出现瓦解的迹象，预计9、10月份高收益债券、房屋建筑商等领域将发出“硬着陆”信号，这意味着美联储已经完成了本轮加息，应在美联储最后一次加息卖出股票。

摩根大通的策略师也对美股投资者的自信感到担忧。该投行的分析师米斯拉夫·马特伊卡 (Mislav Matejka)在一份报告中写道，9月份美国股市通常疲软，但市场情绪和头寸远非看跌。

“美股市场情绪明显表现出自满情绪，波动率指数接近历史低点，头寸已增加至高于平均水平，没有缓冲了，因为投资者情绪完全同意软着陆。”策略师表示。

马特卡认为国际股市继续比美国股市更具吸引力，其的团队仍然增持世界其他地区，重点关注瑞士，同时仍然减持美国。

非常有趣的一点是，马特卡所说的美股9月通常下跌不是空口而来的结论，是有统计数据和理论依据的支持。

统计数据显示，自1896年道琼斯工业平均指数创立以来，9月平均下跌1.1%，而其他月份平均上涨0.8%。

ETF募集上演“速战速决”

ETF市场最近主打一个兵贵神速，速战速决。

一批国证2000ETF、中证1000增强策略ETF快速完成募集，4只科创100ETF的发行也告一段落。

9月1日齐发的7只中证2000ETF中，当天华夏基金和华泰柏瑞率先宣布完成募集，或将于近期迅速上市。9月4日南方中证2000ETF也宣布完成募集。

9月4日，平安国证2000ETF宣布将于9月7日上市，该基金上市交易份额达11.13亿份。

公告显示，截至8月31日，该基金份额持有人户数为4881户，其中，机构投资者持有的基金份额为1.34亿份，占基金总份额的12.05%；个人投资者持有总份额的比例为87.95%。

该基金前十大持有人中，还出现了两只私募基金的身影，分别是上海鹤禧私募基金管理有限公司－鹤禧阿尔法一号私募证券投资基金、深圳广金投资有限公司－广金恒富11号私募证券投资基金分别持有平安国证2000ETF约400万份、300万份。

本次ETF发行、募集都呈现加速的状态，尤其是中证2000ETF发行当天就有两家公募基金公司宣布提前结束募集，可见不追求首发规模是突出变化。

对此，业内人士认为，跟踪小微盘股指数的ETF确实不需要追求产品规模，抢占先发优势更重要，因此，更早上市或许更具有竞争力。